COT Analysis By DatesCOT 报告分析
该接口提供按日期区间计算的交易者持仓承诺（COT）深度衍生分析指标。它在原始持仓报告基础上，直接提炼出当前市场多空情绪定性、净持仓（Net Position）规模与变动率，以及当前多空结构相对历史极值区间的所处位置与潜在趋势反转信号。
https://quote-fmp.com/stable/commitment-of-traders-analysis数据更新周期
Weekly
接口说明
- 免除繁琐拆解的净持仓即用指标：原始 COT 报告字段繁多（达数十个分项合约数），直接入模门槛较高。该分析接口已在底层自动计算好非商业资金的净多头／净空头规模、周度变化幅度及当前市场态势定性标签，可直接作为量化策略信号输入。
- 极值拥挤度识别与趋势反转信号预警：当投机基金在某一品种上的净多头或净空头达到历史罕见的极端水位时，往往意味着买盘或卖盘力量即将枯竭。接口直接输出当前持仓结构是否触发极值反转的条件判定，为宏观逆向交易与拐点博弈提供量化依据。
- 配合 COT 原始报告实现“快筛＋深挖”联动：在日常多品种扫描中，投研人员可先调用本分析接口快速浏览各期货品种的多空态势变化与反转信号；一旦发现某品种出现异常极值，再联动原始报告接口深挖商业套保盘与大户持仓集中度的底层细节。
- 上下游关联接口：Economics Indicators（经济指标数据） · Commodities List（大宗商品清单） · Commodities Quote（大宗商品报价） · Full Chart（大宗商品全量日线）
请求参数
3 个参数| 参数 | 类型 | 要求 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 可选 | GC | CFTC 持仓报告（COT）期货品种代码，例如 GC（黄金）、CL（原油）、ES（标普 500 迷你期货）；可先调用「COT 报告列表」接口查询全量品种代码。 |
from | date | 可选 | 2024-01-01 | 查询起始日期，格式 YYYY-MM-DD，包含当天。 |
to | date | 可选 | 2024-03-01 | 查询结束日期，格式 YYYY-MM-DD，包含当天。 |
调用代码示例
Python 关键代码对接 /stable/commitment-of-traders-analysis（COT 报告分析，可选 symbol, from），从 DataFrame 可直接读取 name（名称）、sector（板块）、exchange（交易所代码）。
resp = requests.get(
"https://quote-fmp.com/stable/commitment-of-traders-analysis",
params={"symbol": "GC", "from": "2024-01-01", "to": "2024-03-01", "apikey": FMP_KEY},
timeout=15,
)
resp.raise_for_status()
df = pd.DataFrame(resp.json())
# 按 date 升序重排并数值化 currentLongMarketSituation（当前多头市场状态）
df["currentLongMarketSituation"] = pd.to_numeric(df["currentLongMarketSituation"], errors="coerce")
df = df.sort_values("date").reset_index(drop=True)参数使用和避坑
3 组参数组合 · 2 条避坑以下列出本接口在高频投研与回测场景下的常用 Query 参数组合写法：
| 投研场景 | Query 参数组合示例 | 返回数据特征与用途 |
|---|---|---|
| 定向上游请求 GC COT 报告分析（symbol=GC） | symbol=GC | 请求 /stable/commitment-of-traders-analysis?symbol=GC，产出该标的的 name、sector、exchange（样本 Palladium (PA)）等 16 列明细。 |
| 按 2024 年度窗口（from/to）切片拉取 GC COT 报告分析 | symbol=GC&from=2024-01-01&to=2024-12-31 | 限定 2024-01-01 至 2024-12-31 区间访问 /stable/commitment-of-traders-analysis，获取 GC 该年度的 name、sector、exchange 序列。 |
| 切换主力品种 CL（WTI原油期货）拉取COT 报告分析 | symbol=CL | 改传 symbol=CL 访问 /stable/commitment-of-traders-analysis，提取 WTI原油期货 的 name、sector、exchange 做跨品种比对。 |
/stable/commitment-of-traders-analysis 针对COT 报告分析设计（可选 symbol, from），输出 name（Palladium (PA)）和 sector（板块）共 16 列，传参时请严格对齐可选 symbol, from示例。
/stable/commitment-of-traders-analysis 共返回 16 列，入库 UPSERT 主键推荐取 (symbol, date, exchange)，并对 currentLongMarketSituation（20.87）与 currentShortMarketSituation（79.13） 执行 pd.to_numeric。
返回数据
16 个字段本接口示例响应共包含 16 个字段（数值型 7 个，文本/日期/布尔型 9 个）。下表列出全部字段名、类型、首条记录真实样本值与中文释义，实际返回会因接口与数据状态有所不同。
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
symbol | string | "PA" | 证券代码 |
date | string | "2024-02-27 00:00:00" | 日期 |
name | string | "Palladium (PA)" | 名称 |
sector | string | "METALS" | 板块 |
exchange | string | "PALLADIUM - NEW YORK MERCANTIL…" | 交易所代码 |
currentLongMarketSituation | number | 20.87 | 当前多头市场状态 |
currentShortMarketSituation | number | 79.13 | 当前空头市场状态 |
marketSituation | string | "Bearish" | 市场状态 |
previousLongMarketSituation | number | 20.88 | 上期多头市场状态 |
previousShortMarketSituation | number | 79.12 | 上期空头市场状态 |
previousMarketSituation | string | "Bearish" | 上期市场状态 |
netPostion | number | -12315 | 净头寸 |
previousNetPosition | number | -12453 | 上期净头寸 |
changeInNetPosition | number | 1.11 | 净头寸变动 |
marketSentiment | string | "Increasing Bullish" | 市场情绪 |
reversalTrend | boolean | true | 反转趋势 |
查看响应数据示例（原始 JSON）
[
{
"symbol": "PA",
"date": "2024-02-27 00:00:00",
"name": "Palladium (PA)",
"sector": "METALS",
"exchange": "PALLADIUM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE",
"currentLongMarketSituation": 20.87,
"currentShortMarketSituation": 79.13,
"marketSituation": "Bearish",
"previousLongMarketSituation": 20.88,
"previousShortMarketSituation": 79.12,
"previousMarketSituation": "Bearish",
"netPostion": -12315,
"previousNetPosition": -12453,
"changeInNetPosition": 1.11,
"marketSentiment": "Increasing Bullish",
"reversalTrend": true
}
]常见问题解答（FAQ）
2 个问题为什么「Commitment Of Traders」同时提供COT 报告分析（/stable/commitment-of-traders-analysis）和 COT 持仓报告（/stable/commitment-of-traders-report）两个端点？
/stable/commitment-of-traders-analysis（COT 报告分析，可选 symbol, from）专门针对 name（名称）与 exchange（交易所代码）等 16 个字段建模；若要结合 COT Report（COT 持仓报告），可再调 /stable/commitment-of-traders-report（无必填参数）。
在量化生产环境中，如何高效拉取COT 报告分析（/stable/commitment-of-traders-analysis）的历史序列或批量截面？
建议用 from 与 to 按年度或季度分段请求 /stable/commitment-of-traders-analysis；拿到 name（名称）等数据后，先校验 len(data) > 0 再送入下游清洗管道。
同模块相关接口对比
Commitment Of Traders本接口路径 /stable/commitment-of-traders-analysis，无必填参数。 同一模块「Commitment Of Traders」下共 3 个接口，下表列出其余 2 个， 按粒度与查询维度对比，避免选错接口。