COT ReportCOT 持仓报告

该接口返回美国商品期货交易委员会（CFTC）每周发布的交易者持仓承诺（COT）原始报告明细。涵盖股指期货、国债、外汇、能源、贵金属及农产品等核心品种的未平仓合约总数，并详细拆解商业头寸（产业套保商）、非商业头寸（大型投机基金）与散户头寸的多空持仓张数及周度增减变化。

GEThttps://quote-fmp.com/stable/commitment-of-traders-report

数据更新周期

Weekly

接口说明

透视华尔街投机基金与产业套保商底牌：CFTC 强制要求期货市场大户每周汇报持仓。该接口完整还原了以对冲基金为代表的“非商业交易者（Non-Commercial）”与以矿商、油企、农场主为代表的“商业套保商（Commercial）”在多头、空头及套利头寸上的精确合约张数与占比。
跨资产宏观趋势跟踪的持仓验证因子：在原油、黄金、铜、标普 500 股指期货及美元指数等宏观品种上，单纯依赖价格技术指标容易陷入假突破。引入每周五更新的 COT 持仓结构数据，可从资金头寸集中度维度验证趋势背后是否有机构真金白银的仓位支撑。
追踪周度调仓边际变化与空头回补动能：除当周静态持仓量外，接口同步提供各项多空头寸相对上一报告周的张数增减变动，帮助交易员快速辨别本轮期货价格反弹究竟是由新多头主动建仓驱动，还是由前期拥挤空头被动平仓踩踏所致。
跨模块关联接口：Commodities Quote（大宗商品报价） · Full Chart（大宗商品全量日线） · Forex Quote（外汇实时报价） · Economics Indicators（经济指标数据）

请求参数

3 个参数

参数	类型	要求	示例	说明
`symbol`	string	可选	`GC`	CFTC 持仓报告（COT）期货品种代码，例如 GC（黄金）、CL（原油）、ES（标普 500 迷你期货）；可先调用「COT 报告列表」接口查询全量品种代码。
`from`	date	可选	`2024-01-01`	查询起始日期，格式 YYYY-MM-DD，包含当天。
`to`	date	可选	`2024-03-01`	查询结束日期，格式 YYYY-MM-DD，包含当天。

调用代码示例

Python 关键代码

调用 COT 持仓报告端点 /stable/commitment-of-traders-report（可选 symbol, from），响应包含 name（名称）、sector（板块）、marketAndExchangeNames（市场与交易所名称）等 128 个属性。

Python（核心参数与字段清洗逻辑）

resp = requests.get(
    "https://quote-fmp.com/stable/commitment-of-traders-report",
    params={"symbol": "GC", "from": "2024-01-01", "to": "2024-03-01", "apikey": FMP_KEY},
    timeout=15,
)
resp.raise_for_status()
df = pd.DataFrame(resp.json())
# 按 date 升序重排并数值化 openInterestAll（未平仓合约（全部））
df["openInterestAll"] = pd.to_numeric(df["openInterestAll"], errors="coerce")
df = df.sort_values("date").reset_index(drop=True)

参数使用和避坑

3 组参数组合 · 2 条避坑

以下列出本接口在高频投研与回测场景下的常用 Query 参数组合写法：

投研场景	Query 参数组合示例	返回数据特征与用途
拉取 GC 标的COT 持仓报告（symbol=GC）	`symbol=GC`	指定标的代码 symbol=GC 调用 /stable/commitment-of-traders-report，直接提取 COT 持仓报告的 name、sector、marketAndExchangeNames 数据。
限定 2024 全年区间查询 GC 的COT 持仓报告	`symbol=GC&from=2024-01-01&to=2024-12-31`	向 /stable/commitment-of-traders-report 同时传入 from 与 to 参数，精准截取 GC 在 2024 年内的 name、sector、marketAndExchangeNames（共 128 列）。
切换主力品种 CL（WTI原油期货）拉取COT 持仓报告	`symbol=CL`	改传 symbol=CL 访问 /stable/commitment-of-traders-report，提取 WTI原油期货的 name、sector、marketAndExchangeNames 做跨品种比对。

时序与查询边界调用 /stable/commitment-of-traders-report（可选 symbol, from）：name 时间戳归属核对

调用COT 持仓报告接口 /stable/commitment-of-traders-report（可选 symbol, from），可取回 name、sector、marketAndExchangeNames 共 128 项指标；若用于历史回测，请核对每条记录的时间戳归属日。

落库主键与口径COT 持仓报告底表维护：按 (symbol, date, sector) 合并记录并校验 openInterestAll

归档COT 持仓报告（端点 /stable/commitment-of-traders-report）推荐采用 (symbol, date, sector) 作为复合主键；对 openInterestAll（未平仓合约（全部））等 118 个数值列需防范极端空值。

返回数据

128 个字段

本接口示例响应共包含 128 个字段（数值型 118 个，文本/日期/布尔型 10 个）。下表列出全部字段名、类型、首条记录真实样本值与中文释义，实际返回会因接口与数据状态有所不同。

展开全部 128 个字段的完整说明

字段	类型	示例值	说明
`symbol`	string	`"VX"`	证券代码
`date`	string	`"2024-02-27 00:00:00"`	日期
`name`	string	`"CBOE VIX (VX)"`	名称
`sector`	string	`"INDICES"`	板块
`marketAndExchangeNames`	string	`"VIX FUTURES - CBOE FUTURES EXC…"`	市场与交易所名称
`cftcContractMarketCode`	string	`"1170E1"`	CFTC 合约市场代码
`cftcMarketCode`	string	`"E"`	CFTC 市场代码
`cftcRegionCode`	string	`"0"`	CFTC 地区代码
`cftcCommodityCode`	string	`"117"`	CFTC 商品代码
`openInterestAll`	number	`361331`	未平仓合约（全部）
`noncommPositionsLongAll`	number	`74471`	非商业持仓-多头（全部）
`noncommPositionsShortAll`	number	`115175`	非商业持仓-空头（全部）
`noncommPositionsSpreadAll`	number	`97649`	非商业持仓-套利（全部）
`commPositionsLongAll`	number	`162356`	商业持仓-多头（全部）
`commPositionsShortAll`	number	`119436`	商业持仓-空头（全部）
`totReptPositionsLongAll`	number	`334476`	报告持仓合计-多头（全部）
`totReptPositionsShortAll`	number	`332260`	报告持仓合计-空头（全部）
`nonreptPositionsLongAll`	number	`26855`	非报告持仓-多头（全部）
`nonreptPositionsShortAll`	number	`29071`	非报告持仓-空头（全部）
`openInterestOld`	number	`361331`	未平仓合约（旧版口径）
`noncommPositionsLongOld`	number	`74471`	非商业持仓-多头（旧版口径）
`noncommPositionsShortOld`	number	`115175`	非商业持仓-空头（旧版口径）
`noncommPositionsSpreadOld`	number	`97649`	非商业持仓-套利（旧版口径）
`commPositionsLongOld`	number	`162356`	商业持仓-多头（旧版口径）
`commPositionsShortOld`	number	`119436`	商业持仓-空头（旧版口径）
`totReptPositionsLongOld`	number	`334476`	报告持仓合计-多头（旧版口径）
`totReptPositionsShortOld`	number	`332260`	报告持仓合计-空头（旧版口径）
`nonreptPositionsLongOld`	number	`26855`	非报告持仓-多头（旧版口径）
`nonreptPositionsShortOld`	number	`29071`	非报告持仓-空头（旧版口径）
`openInterestOther`	number	`0`	未平仓合约（其他口径）
`noncommPositionsLongOther`	number	`0`	非商业持仓-多头（其他口径）
`noncommPositionsShortOther`	number	`0`	非商业持仓-空头（其他口径）
`noncommPositionsSpreadOther`	number	`0`	非商业持仓-套利（其他口径）
`commPositionsLongOther`	number	`0`	商业持仓-多头（其他口径）
`commPositionsShortOther`	number	`0`	商业持仓-空头（其他口径）
`totReptPositionsLongOther`	number	`0`	报告持仓合计-多头（其他口径）
`totReptPositionsShortOther`	number	`0`	报告持仓合计-空头（其他口径）
`nonreptPositionsLongOther`	number	`0`	非报告持仓-多头（其他口径）
`nonreptPositionsShortOther`	number	`0`	非报告持仓-空头（其他口径）
`changeInOpenInterestAll`	number	`20051`	未平仓合约变动（全部）
`changeInNoncommLongAll`	number	`-200`	非商业多头持仓变动（全部）
`changeInNoncommShortAll`	number	`1433`	非商业空头持仓变动（全部）
`changeInNoncommSpeadAll`	number	`9257`	非商业套利持仓变动（全部）
`changeInCommLongAll`	number	`9609`	商业多头持仓变动（全部）
`changeInCommShortAll`	number	`10177`	商业空头持仓变动（全部）
`changeInTotReptLongAll`	number	`18666`	报告头寸合计-多头变动（全部）
`changeInTotReptShortAll`	number	`20867`	报告头寸合计-空头变动（全部）
`changeInNonreptLongAll`	number	`1385`	非报告多头持仓变动（全部）
`changeInNonreptShortAll`	number	`-816`	非报告空头持仓变动（全部）
`pctOfOpenInterestAll`	number	`100`	占未平仓合约比例（全部）
`pctOfOiNoncommLongAll`	number	`20.6`	非商业多头持仓占未平仓合约比例（全部）
`pctOfOiNoncommShortAll`	number	`31.9`	非商业空头持仓占未平仓合约比例（全部）
`pctOfOiNoncommSpreadAll`	number	`27`	非商业套利持仓占未平仓合约比例（全部）
`pctOfOiCommLongAll`	number	`44.9`	商业多头持仓占未平仓合约比例（全部）
`pctOfOiCommShortAll`	number	`33.1`	商业空头持仓占未平仓合约比例（全部）
`pctOfOiTotReptLongAll`	number	`92.6`	报告头寸多头占未平仓合约比例（全部）
`pctOfOiTotReptShortAll`	number	`92`	报告头寸空头占未平仓合约比例（全部）
`pctOfOiNonreptLongAll`	number	`7.4`	非报告多头持仓占未平仓合约比例（全部）
`pctOfOiNonreptShortAll`	number	`8`	非报告空头持仓占未平仓合约比例（全部）
`pctOfOpenInterestOl`	number	`100`	占未平仓合约比例（旧版口径）
`pctOfOiNoncommLongOl`	number	`20.6`	非商业多头持仓占未平仓合约比例（旧版口径）
`pctOfOiNoncommShortOl`	number	`31.9`	非商业空头持仓占未平仓合约比例（旧版口径）
`pctOfOiNoncommSpreadOl`	number	`27`	非商业套利持仓占未平仓合约比例（旧版口径）
`pctOfOiCommLongOl`	number	`44.9`	商业多头持仓占未平仓合约比例（旧版口径）
`pctOfOiCommShortOl`	number	`33.1`	商业空头持仓占未平仓合约比例（旧版口径）
`pctOfOiTotReptLongOl`	number	`92.6`	报告头寸多头占未平仓合约比例（旧版口径）
`pctOfOiTotReptShortOl`	number	`92`	报告头寸空头占未平仓合约比例（旧版口径）
`pctOfOiNonreptLongOl`	number	`7.4`	非报告多头持仓占未平仓合约比例（旧版口径）
`pctOfOiNonreptShortOl`	number	`8`	非报告空头持仓占未平仓合约比例（旧版口径）
`pctOfOpenInterestOther`	number	`0`	占未平仓合约比例（其他口径）
`pctOfOiNoncommLongOther`	number	`0`	非商业多头持仓占未平仓合约比例（其他口径）
`pctOfOiNoncommShortOther`	number	`0`	非商业空头持仓占未平仓合约比例（其他口径）
`pctOfOiNoncommSpreadOther`	number	`0`	非商业套利持仓占未平仓合约比例（其他口径）
`pctOfOiCommLongOther`	number	`0`	商业多头持仓占未平仓合约比例（其他口径）
`pctOfOiCommShortOther`	number	`0`	商业空头持仓占未平仓合约比例（其他口径）
`pctOfOiTotReptLongOther`	number	`0`	报告头寸多头占未平仓合约比例（其他口径）
`pctOfOiTotReptShortOther`	number	`0`	报告头寸空头占未平仓合约比例（其他口径）
`pctOfOiNonreptLongOther`	number	`0`	非报告多头持仓占未平仓合约比例（其他口径）
`pctOfOiNonreptShortOther`	number	`0`	非报告空头持仓占未平仓合约比例（其他口径）
`tradersTotAll`	number	`209`	交易者总数（全部）
`tradersNoncommLongAll`	number	`61`	非商业多头交易者数（全部）
`tradersNoncommShortAll`	number	`79`	非商业空头交易者数（全部）
`tradersNoncommSpreadAll`	number	`101`	非商业套利交易者数（全部）
`tradersCommLongAll`	number	`53`	商业多头交易者数（全部）
`tradersCommShortAll`	number	`46`	商业空头交易者数（全部）
`tradersTotReptLongAll`	number	`182`	报告头寸多头交易者数（全部）
`tradersTotReptShortAll`	number	`170`	报告头寸空头交易者数（全部）
`tradersTotOl`	number	`209`	交易者总数（旧版口径）
`tradersNoncommLongOl`	number	`61`	非商业多头交易者数（旧版口径）
`tradersNoncommShortOl`	number	`79`	非商业空头交易者数（旧版口径）
`tradersNoncommSpeadOl`	number	`101`	非商业套利交易者数（旧版口径）
`tradersCommLongOl`	number	`53`	商业多头交易者数（旧版口径）
`tradersCommShortOl`	number	`46`	商业空头交易者数（旧版口径）
`tradersTotReptLongOl`	number	`182`	报告头寸多头交易者数（旧版口径）
`tradersTotReptShortOl`	number	`170`	报告头寸空头交易者数（旧版口径）
`tradersTotOther`	number	`0`	交易者总数（其他口径）
`tradersNoncommLongOther`	number	`0`	非商业多头交易者数（其他口径）
`tradersNoncommShortOther`	number	`0`	非商业空头交易者数（其他口径）
`tradersNoncommSpreadOther`	number	`0`	非商业套利交易者数（其他口径）
`tradersCommLongOther`	number	`0`	商业多头交易者数（其他口径）
`tradersCommShortOther`	number	`0`	商业空头交易者数（其他口径）
`tradersTotReptLongOther`	number	`0`	报告头寸多头交易者数（其他口径）
`tradersTotReptShortOther`	number	`0`	报告头寸空头交易者数（其他口径）
`concGrossLe4TdrLongAll`	number	`25.2`	总持仓≥4 手多头交易者集中度（全部）
`concGrossLe4TdrShortAll`	number	`20.3`	总持仓≥4 手空头交易者集中度（全部）
`concGrossLe8TdrLongAll`	number	`34.3`	总持仓≥8 手多头交易者集中度（全部）
`concGrossLe8TdrShortAll`	number	`29`	总持仓≥8 手空头交易者集中度（全部）
`concNetLe4TdrLongAll`	number	`21.1`	净持仓≥4 手多头交易者集中度（全部）
`concNetLe4TdrShortAll`	number	`14.4`	净持仓≥4 手空头交易者集中度（全部）
`concNetLe8TdrLongAll`	number	`28.1`	净持仓≥8 手多头交易者集中度（全部）
`concNetLe8TdrShortAll`	number	`21.4`	净持仓≥8 手空头交易者集中度（全部）
`concGrossLe4TdrLongOl`	number	`25.2`	总持仓≥4 手多头交易者集中度（旧版口径）
`concGrossLe4TdrShortOl`	number	`20.3`	总持仓≥4 手空头交易者集中度（旧版口径）
`concGrossLe8TdrLongOl`	number	`34.3`	总持仓≥8 手多头交易者集中度（旧版口径）
`concGrossLe8TdrShortOl`	number	`29`	总持仓≥8 手空头交易者集中度（旧版口径）
`concNetLe4TdrLongOl`	number	`21.1`	净持仓≥4 手多头交易者集中度（旧版口径）
`concNetLe4TdrShortOl`	number	`14.4`	净持仓≥4 手空头交易者集中度（旧版口径）
`concNetLe8TdrLongOl`	number	`28.1`	净持仓≥8 手多头交易者集中度（旧版口径）
`concNetLe8TdrShortOl`	number	`21.4`	净持仓≥8 手空头交易者集中度（旧版口径）
`concGrossLe4TdrLongOther`	number	`0`	总持仓≥4 手多头交易者集中度（其他口径）
`concGrossLe4TdrShortOther`	number	`0`	总持仓≥4 手空头交易者集中度（其他口径）
`concGrossLe8TdrLongOther`	number	`0`	总持仓≥8 手多头交易者集中度（其他口径）
`concGrossLe8TdrShortOther`	number	`0`	总持仓≥8 手空头交易者集中度（其他口径）
`concNetLe4TdrLongOther`	number	`0`	净持仓≥4 手多头交易者集中度（其他口径）
`concNetLe4TdrShortOther`	number	`0`	净持仓≥4 手空头交易者集中度（其他口径）
`concNetLe8TdrLongOther`	number	`0`	净持仓≥8 手多头交易者集中度（其他口径）
`concNetLe8TdrShortOther`	number	`0`	净持仓≥8 手空头交易者集中度（其他口径）
`contractUnits`	string	`"($1000 X INDEX)"`	合约单位

查看响应数据示例（原始 JSON）

[
{
"symbol": "VX",
"date": "2024-02-27 00:00:00",
"name": "CBOE VIX (VX)",
"sector": "INDICES",
"marketAndExchangeNames": "VIX FUTURES - CBOE FUTURES EXCHANGE",
"cftcContractMarketCode": "1170E1",
"cftcMarketCode": "E",
"cftcRegionCode": "0",
"cftcCommodityCode": "117",
"openInterestAll": 361331,
"noncommPositionsLongAll": 74471,
"noncommPositionsShortAll": 115175,
"noncommPositionsSpreadAll": 97649,
"commPositionsLongAll": 162356,
"commPositionsShortAll": 119436,
"totReptPositionsLongAll": 334476,
"totReptPositionsShortAll": 332260,
"nonreptPositionsLongAll": 26855,
"nonreptPositionsShortAll": 29071,
"openInterestOld": 361331,
"noncommPositionsLongOld": 74471,
"noncommPositionsShortOld": 115175,
"noncommPositionsSpreadOld": 97649,
"commPositionsLongOld": 162356,
"commPositionsShortOld": 119436,
"totReptPositionsLongOld": 334476,

内容已截断，完整字段以实际返回为准。

常见问题解答（FAQ）

2 个问题

调用COT 持仓报告与 COT 报告分析有何差异？/stable/commitment-of-traders-report 重点输出哪些指标？

访问 /stable/commitment-of-traders-report 拉取COT 持仓报告（可选 symbol, from）可拿到 name（CBOE VIX (VX)）与 sector；若需 /stable/commitment-of-traders-analysis（无必填参数）的 16 项数据，可改调 COT Analysis By Dates（COT 报告分析）。

如何利用 /stable/commitment-of-traders-report 的参数机制，高效完成COT 持仓报告的冷启动回填与盘后同步？

无论冷启动还是增量更新，都可指定起止日期 from/to 分段同步 /stable/commitment-of-traders-report；读取 name（样本 CBOE VIX (VX)）后建议先过滤无效记录再入库。

同模块相关接口对比

Commitment Of Traders

本接口路径 /stable/commitment-of-traders-report，无必填参数。同一模块「Commitment Of Traders」下共 3 个接口，下表列出其余 2 个，按粒度与查询维度对比，避免选错接口。

接口	路径	核心差异与适用场景
COT 报告分析COT Analysis By Dates	`/stable/commitment-of-traders-analysis`	按日期区间计算的交易者持仓承诺（COT）深度衍生分析指标
COT 报告清单COT Report List	`/stable/commitment-of-traders-list`	平台支持查询 CFTC 交易者持仓承诺（COT）报告的全部期货与期权品种代码目录

CommitmentOfTraders（交易者持仓）全部接口目录 →

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